こんにちは！こんばんは！みみかきです。@mimikaki256
ユーロズロチはかんたんな取引手法からFX初心者にも人気がある通貨ペアです。
ユーロズロチの取引はシンプルに勝つ可能性の高い方にベットするという思考でやっており、価格が上昇したら売るだけのトレードをしていました。
https://incomestock.net/eurpln/
逆に「買い注文」をした場合どうなるのか？どんなトレードをすれば良いのか検証してみました。
#ユーロズロチ 買ってみました。
ほんとにお試しです。 pic.twitter.com/xhKmOWgvQO— みみかき@コツコツ投資家 (@mimikaki256) November 9, 2022
- ユーロズロチの買いは儲かるのか？
- 買いトレードのやり方
それでは、よろしくお願いします。
運用実績
＼初めての取引で12,000円ゲット！／
#ユーロズロチ 買い決済しました。
お小遣い程度ですが、1.2万円ゲット！スプレッドも狭くて、つい…
まだ上昇していたので、半分利食いすればよかったかも。 pic.twitter.com/LjmV0nEGLi— みみかき@コツコツ投資家 (@mimikaki256) November 15, 2022
最大15,000円程度の含み損になりましたが、最初のトレードとしては良いスタートが切れました。
▼取引履歴
| 日付 | 売買 | 約定価格 | ロット | スワップ | 売買損益 | 合計損益 |
| 2022/11/9 | 新規 | 4.70615 | 2.0 | － | － | － |
| 2022/11/16 | 決済 | 4.72891 | 2.0 | -1,461円 | 13,854円 | 12,393円 |
| 合計 | － | － | － | -1,461円 | 13,854円 | 12,393円 |
買いトレード戦略
トレードする判断材料として、売りと同様にテクニカル指標「RSI（日足）」を使うことにしました。
エントリーする時は、シンプルにRSIが売られすぎの水準になった時です。
売られすぎの水準としては、RSI30が一般的です。
決済エントリーもRSIが上昇した時を判断材料に決済します。
▼エントリー方法
[ptimeline] [ti label=”STEP1″ title=”RSIを確認”]日足でRSI30以下になったことを確認する。
[/ti] [ti label=”STEP2″ title=”翌日にエントリー”]RSI30を見た当日にエントリーすると、終値までに上昇してRSI30を下回らない可能性があるため、翌日にエントリーします。
翌日にRSI30を上回っていたとしてもエントリーします。
[/ti] [ti label=”STEP3″ title=”RSIが上昇したら、決済する。”]RSIは50または60になった時に決済します。
決済はエントリーと異なり、翌日ではなく、確認したその日に実施します。
[/ti][/ptimeline]
買いトレード戦略を検証する
買いトレード戦略を実施したら、どんな結果になっていたのか検証してみました。
エントリー、決済するタイミングを変えた4つの条件で検証しています。
なお、共通の条件として、ズロチ円「28円」スワップ「-250円/日」としました。
マイナススワップは現在の高水準のため、キツめ取引条件でやっています。
- RSI30を下回った翌日の終値で買いエントリー
- RSI60で決済（終値）
▼結果
| 為替損益（合計） | 208,454円 |
| スワップ（合計） | -158,750円 |
| 収支（合計） | 49,704円 |
| 最大利益/回 | 22,900円 |
| 最小利益/回 | 1,145円 |
| 最大損失/回 | -33,500円 |
| 最小損失/回 | -56円 |
| 最大DD | -40,944円 |
| 為替損益平均/回 | 14,890円 |
| スワップ平均/回 | -11,339円 |
| 収支平均/回 | 3,550円 |
| 平均保有日数/回 | 45日 |
| 勝率 | 71%（10勝4敗） |
- RSI30を下回った翌日の終値で買いエントリー
- RSI30を上に抜けて、再度30を下回ったら翌日の終値で追加買い
- RSI60で決済（終値）
②追加エントリーはリスクを取ってリターンを得たい方向けです。
▼結果
| 為替損益（合計） | 326,519円 |
| スワップ（合計） | -265,000円 |
| 収支（合計） | 61,519円 |
| 最大利益/回 | 63,261円 |
| 最小利益/回 | 1,145円 |
| 最大損失/回 | -118,597円 |
| 最小損失/回 | -6,804円 |
| 最大DD | -94,287円 |
| 為替損益平均/回 | 23,323円 |
| スワップ平均/回 | -18,875円 |
| 収支平均/回 | 4,448円 |
| 平均保有日数/回 | 45日 |
| 勝率 | 79%（11勝3敗） |
- RSI30を下回った翌日の終値で買いエントリー
- RSI50で決済（終値）
▼結果
| 為替損益（合計） | 125,180円 |
| スワップ（合計） | -70,250円 |
| 収支（合計） | 54,930円 |
| 最大利益/回 | 10,408円 |
| 最小利益/回 | 860円 |
| 最大損失/回 | -4,274円 |
| 最小損失/回 | -560円 |
| 最大DD | -16,419円 |
| 為替損益平均/回 | 8,345円 |
| スワップ平均/回 | -4,683円 |
| 収支平均/回 | 3,662円 |
| 平均保有日数/回 | 19日 |
| 勝率 | 73%（11勝4敗） |
- RSI30を下回った翌日の終値で買いエントリー
- RSI30を上に抜けて、再度30を下回ったら翌日の終値で追加買い
- RSI50で決済（終値）
②追加エントリーはリスクを取ってリターンを得たい方向けです。
▼結果
| 為替損益（合計） | 267,098円 |
| スワップ（合計） | -90,250円 |
| 収支（合計） | 176,848円 |
| 最大利益/回 | 21,843円 |
| 最小利益/回 | 3,875円 |
| 最大損失/回 | -1,320円 |
| 最小損失/回 | -560円 |
| 最大DD | -31,360円 |
| 為替損益平均/回 | 17,807円 |
| スワップ平均/回 | -6,017円 |
| 収支平均/回 | 11,790円 |
| 平均保有日数/回 | 23日 |
| 勝率 | 87%（13勝2敗） |
4つの条件をまとめました。
| 条件1 RSI60 | 条件2 RSI60/追加有 | 条件3 RSI50 | 条件4 RSI50/追加有 | |
| 為替損益（合計） | 208,454円 | 326,519円 | 125,180円 | 267,098円 |
| スワップ（合計） | -158,750円 | -265,000円 | -70,250円 | -90,250円 |
| 収支（合計） | 49,704円 | 61,519円 | 54,930円 | 176,848円 |
| 最大利益/回 | 22,900円 | 63,261円 | 10,408円 | 21,843円 |
| 最小利益/回 | 1,145円 | 1,145円 | 860円 | 3,875円 |
| 最大損失/回 | -33,500円 | -118,597円 | -4,274円 | -1,320円 |
| 最小損失/回 | -56円 | -6,804円 | -560円 | -560円 |
| 平均損益/回 | 3,550円 | 4,394円 | 3,662円 | 11,790円 |
| 最大DD | -40,944円 | -94,287円 | -16,419円 | -31,360円 |
| 為替損益平均/回 | 14,890円 | 23,323円 | 8,345円 | 17,807円 |
| スワップ平均/回 | -11,339円 | -18,929円 | -4,683円 | -6,017円 |
| 収支平均/回 | 3,550円 | 4,394円 | 3,662円 | 11,790円 |
| 平均保有日数/回 | 45日 | 45日 | 19日 | 19日 |
| 勝率 | 71% | 79% | 73% | 87% |
検証結果
検証結果を考察してみます。
かんたんに比較表をまとめてみました。
| RSI60 | RSI50 | |
| 保有日数 | 大きい | 小さい |
| マイナス スワップ | 大きい | ふつう |
| 利益 | 大きい | ふつう |
| 最大DD | 大きい | 小さい |
一番結果が良かったのは「条件4（決済：RSI50/追加エントリーあり）」でした。
RSI50が良かった要因は…
保有日数（マイナススワップ）と損失額（最大DD）を抑えることができたためです。
買いトレードはマイナススワップのダメージがあるため、決済益が減ってしまいます。
RSI60の方が利益を伸ばせる一方で保有日数が増えるため、マイナススワップも増えます。
また、RSI60まで引っ張ると大きく損失を出してしまった「条件1/7回目」や「条件2/7回目」のように到達する前にレートが上がらずに決済できず、損失を拡大させてしまった場合もあります。
▼条件1/7回目の取引
つまり、RSI50で決済した方が、マイナススワップも考慮できるため、バランスの取れた決済タイミングだと言えます。
応用編：決済するタイミング
RSI50に到達した時に決済する方が良いと言いましたが、RSI60の方が利益を伸ばせることが多いので…
RSI50で保有ポジションの半分決済して、RSI60になったら残りを決済する
でもよいと思います。
検証はしていませんが、決済するタイミングに迷っているならば、とりあえず半分利益を確定させて、残りで利益を伸ばすやり方は、損失リスクを抑えることができるバランスの良い手法だと思います。
- もう少し上昇したからRSI50で決済しなければよかった。
- RSI60まで待てない！
という方には、おすすめの決済手法です。
デメリット：取引回数の少なさ
RSI30に到達するのは、年に1～2回程度と非常に少ないです。
少ないと思った場合は、RSI30手前で軽めにエントリーするのもアリだと思いますが、状況で判断してください。
エントリータイミングを逃さないように1週間に1回はチャートをチェックしておいた方が良さそうです。
私もRSI30に到達したらツイートしてお知らせします。
必要資金：1万通貨あたり約10万円を推奨
条件4（RSI50）の取引で最大ドローダウンは、マイナス3.2万円でした。
必要証拠金は1万通貨あたり6万円なので、ドローダウンを耐えるためには9.2万円以上必要になります。
もし、最大許容損失額を決めて取引したい場合は、必要証拠金に許容損失額を合計した資金で運用してください。
例えば、1万円まで損失を許容するなら、7万円になります。
ロスカットされますが、必要証拠金は戻ってきます。
ユーロズロチを取引するなら「みんなのFX」がおすすめ
買いトレードのデメリットは、マイナススワップです。
そのデメリットであるマイナススワップを少しでも緩和するため、「みんなのFX」を使うことをおすすめします。
理由は、プラススワップとほぼ同値だからです。
ほとんどのFX会社は、プラススワップよりマイナススワップの方が大きいことが多いです。
実際にある1日のマイナススワップ比較を比較すると、みんなのFXの方が低いことがわかりました。
| FX会社 | マイナススワップ |
| IG証券 | -264円/日 |
| みんなのFX | -246円/日 |
https://incomestock.net/minfx-eurpln/
過去のデータからエントリーから決済までの保有日数を考慮すると、1回のトレードによるマイナススワップは約0.5～2万円になります。
まとめ
最後にこれまでの内容をまとめてみました。
- エントリー：RSI30を下回った翌日
- 追加エントリー（任意）：RSI30を上抜けして再度RSI30を下回った翌日
- 決済：RSI50に到達した日
- 決済（応用）：RSI50で半分決済、RSI60で残りを決済する
ユーロズロチの買いトレードは有効だと思いますが、マイナススワップが気になる場合は、売りトレードだけで良いと思いますが、金利が低下し、マイナススワップが少なくなった時にはとても有効なトレード手法だと思います。
