スワップ投資

ユーロズロチ(EURPLN)サヤ取りのエントリーするタイミングと運用資金の関係

こんにちは!こんばんは!みみかきです。

ユーロとズロチのサヤ取りはエントリーするタイミングで運用資金をコントロールすることができるのです。

もちろん、注意しなければならない点もあるので、その点も解説します。

絶好のエントリーするタイミングとは?

ユーロとズロチのサヤ取りは、エントリーするタイミングが非常に重要です。

タイミングを誤ると含み損を抱えたまま運用することになりかねません。

結論から言うと…

ユーロ/ズロチの為替レートが高い時にエントリーすることです。

どういったことなのか?

まず、ユーロとズロチのサヤ取りは

ズロチ/円:買い ユーロ/円:売りにて行っているため、

(ズロチ÷円)÷(ユーロ÷円)=ズロチ/ユーロを「買い」となります。

すなわち、検証材料として使用しているユーロ/ズロチでは「売り」というわけなので、為替レートが上昇すると損失が増えていきます。

以下のツイートの状況はまさしく「押し目買い」をしているのと同じになります。

 

投資の基本は「安く買って(売って)高く売る(買い戻す)」です。
※( )内は売りの場合

そのため、エントリーはユーロズロチの為替レートが高いが良いことがわかります。

エントリーするタイミングから運用資金を考える。

運用資金は過去のチャートからどれだけユーロ/ズロチが上昇したかを見て決めています。

当サイトでは、想定したリスクとして過去5年間のチャートからユーロ/ズロチ=4.5となった時を採用して資金を15万円と決めています。

ユーロ/ズロチのチャートを確認する(TradingView)

単純に為替レートが動かなければ、必要証拠金さえ維持していれば良いため、エントリーした時と想定リスクの差が近いほど必要資金が少なくても良いことになります。

メリットは資金効率が上がるため、利回りも上がります。

ただし、注意しなければならないことがあります。

それは、レバレッジも上がることです。

極端に言うと、想定リスク4.5に限りなく近い時にエントリーするとほぼ必要証拠金でエントリーすることになるので、フルレバレッジ(25倍)で運用していることと同じです。

なので、ある程度レートが上昇したら資金を少なくするのはやめて、余裕を持った資金で運用した方が良いです。

具体的にエントリーするタイミングと必要資金を確認するために表を作成してみました。

条件は以下のとおりです。

ユーロ/円119円として、ズロチ/円を計算

想定リスクレート:4.5

スワップ:くりっく365(ズロチ8円、ユーロ14円 年間16,790円)

ズロチ4万、ユーロ1万でエントリー

ユーロ/ズロチ 必要資金 利回り
4.1 20万円 8.4%
4.15 18.5万円 9.1%
4.2 17万円 10.0%
4.25 15.5万円 10.9%
4.3 14.5万円 11.6%
4.35 13万円 13.0%
4.4 11.5万円 14.6%
4.45 10.5万円 16.0%
4.5 9万円(必要証拠金) 18.7%

※ユーロ/円を固定して計算しているため、為替変動で証拠金が変動し、必要資金と利回りは変動します。

個人的には資金を抑える下限は、レート4.4の11.5万円(利回り14.6%)までにしておいた方が良いと思います。

まとめ

エントリーはレートが高い時にする

想定リスクレートを決めて、必要資金を抑える。

ただし、レバレッジは高くなる。

資金を抑える下限を決めてレバレッジも抑える。