投資

MACD投資法をTQQQで検証してみた【レバナス】

こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256

米国株は下がったところを買うだけで利益が出る状態がここ何年間も続いていますね。

巷では「レバナスのMACD投資法」と言うものが流行っているみたいで、私も以前からMACDは売買タイミングがわかりやすいテクニカル指標だと思っていて、気になっていました。

そこで今回はレバナスではなく、3倍レバレッジのTQQQでMACDを使って売買をすると、どのくらいのパフォーマンスを得られるのか検証してみました。

 

そもそもMACDとは?

「みんなのFX」に詳しく書いていたので、簡単にまとめます。

MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の略で、「マックディー」と読みます。日本語に訳すと移動平均収束拡散となります。移動平均線を応用したテクニカルの手法で、2つの移動平均線を使用して、買いと売りのタイミングを判断することができます。移動平均線は一般的に使用されるSMA(単純移動平均線)と異なり、昨日や今日といった直近の価格の比重が重いEMA(指数平滑移動平均線)を使用します。MACDは数あるテクニカル手法の中でも比較的精度が高いとされ、特に新規売買のシグナルとトレンドの方向性を認識するのに有効とされています。

 

MACDには「MACD線」「シグナル線」「ヒストグラム」の3つから構成されており、計算式は以下のようになっています。

  • MACD線 = 短期移動平均線(EMA) - 長期移動平均線(EMA)
  • シグナル = MACD線の単純移動平均線
  • ヒストグラム = MACD線 - シグナル

 

巷で噂のMACD投資法とは?

MACD投資法は…

  • MACD線がシグナル線を上に突き抜けた時(ゴールデンクロスした時)に買い
  • MACD線がシグナル線を下に突き抜けた時(デットクロスした時)に売る

と言う投資法です。

株でも単純移動平均線のゴールデンクロスやデットクロスを良く聞くと思いますが、それとほぼ同じようなイメージです。

 

MACDにはヒストグラムがあるため、ゴールデンクロスしたのか、デットクロスしたのかわかりやすい一目でわかります。

ヒストグラムは「MACD線 - シグナル」なので、MACD線がシグナル線を上に突き抜けた時がプラスに転換します。(緑バーが出現)

一方、MACD線がシグナル線を下に突き抜けた時がマイナスに転換します。(赤バーが出現)

 

見てわかるように、プラスに転換(緑バーが出現)すれば上昇して、マイナスに転換(赤バーが出現)すれば下落していきます。

MACDを使えば売買タイミングが明確になり、分かりやすく人気が高い投資法だと言えます。

 

検証条件

検証は以下の条件で行いました。

  • 買い:ヒストグラムがプラスに転換した翌日の始値
  • 売り:ヒストグラムがマイナスに転換し翌日の始値
  • MACD設定:デフォルト(短期EMA:12,長期EMA:26,シグナルライン:9)
  • 運用資金:100万円を複利運用
  • 検証モード:日足、週足、月足

 

「翌日の始値」としている理由は…

 

ヒストグラムが転換するか否かは、その日の取引が終了しないとわからないからです。

 

そのため、転換したのを確認した翌日の始値としています。

MACD投資法の検証結果

日足MACD

  • 売買回数:116回
  • 100万円 → 1,276万円
  • 最大ドローダウン:-42%

 

週足MACD

  • 売買回数:33回
  • 100万円 → 209万円
  • 最大ドローダウン:-48%

 

月足MACD

  • 売買回数:5回
  • 100万円 → 1,348万円
  • 最大ドローダウン:-38%

 

(参考)一括投資

  • 100万円 → 13,242万円

一番成績が良かった日足MACD投資法と比較してみました。

 

10年で10倍になっていますが、一括投資と比較すると何か物足りない数字。

 

検証してわかったこと

MACD投資法を検証してみてわかったことを書いてみました。

  1. 上昇トレンドが続かないと利益が取れない。
  2. 大暴落では大きな損失にはならない(損切)
  3. 暴落からの復調の目安になる

 

①上昇トレンドが続かないと利益が取れない。

利益を出すにはある程度上昇が続く場面でないと利益が取れませんでした。

下図のように、エントリー後に上昇が続かずに垂れて下落してしまうと、利益が取れませんが、上昇が長ければ垂れて下落した後でもしっかりと利益が取れました。

②大暴落では大きな損失にはならない(損切)

コロナショック級の大暴落の局面ではすぐにデットクロスするため、損切にはなりますが、大きな損失にはなりませんでした。

含み損に耐えるより、マイナスに転換した瞬間に下落トレンドが開始すると判断して、早々に損切をして次の機会を待つのも1つの手です。

③暴落からの復調の目安になる

同じくコロナショックの図になりますが、コロナショック時にはいつ底をつくのかとソワソワしながら見守っていましたが、MACDを使っていれば、プラスに転換したことで一旦暴落に落ち着きを見せたと判断できますね。

また2次的な暴落が来る!と当時騒がれていました。

またマイナスに転換する可能性もありますので、エントリーするなら資金管理には十分注意が必要です。

 

まとめ

単純にMACDだけを使って半機械的にトレードするだけでは大きな利益には繋がりません。

半機械的とは言え、勝ったり負けたり繰り返すため、実際にやると恐らく不安になると思います。

この投資法はおすすめ出来るか?と聞かれると、個人的にはおすすめ出来ないと思います。

 

MACDはあくまでも参考としてみた方が良いのかなとも思いました。

MACDを見て買った後は利益が出るまでは売らずに保有しておいた方が良いと思いました。

 

 

以上、MACD投資法をTQQQで検証してみた!でした!

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