こんにちは！こんばんは！みみかきです。@mimikaki256
インヴァスト証券からナスダック100トリプル（TQQQ）分割のニュースが飛び込んできました。
2020年1月21日の取引開始からTQQQは価格が1/2されます。
そこで今回、分割を期に設定を新しくして運用開始することにしました！
まず、設定を考える前にテーマを3つ掲げました。
- ロスカットレートは0ドル（絶対！）
- 利益の向上！
- できるだけわかりやすい設定！
難しい設定にしてしまうと後でダメだった時に原因がわからなくなり、今後の改善ができなくなってしまわないようできるだけわかりやすい設定にしたつもりです。
今までの設定でも良い成績なのですが、欲を出して利益も向上しつつ、ロスカットレートは0ドルにした安全設定にしました。
今までのトライオートETF×TQQQの運用実績はこちらから
運用実績（2021年3月2日更新）
運用実績を公開します。
運用開始日：2021年2月16日
| 運用資金 | 1,800,000円 |
| 確定利益 | 5,786円 |
| 評価損益 | -10,704円 |
| 利回り | 0.3% |
| 利回り（年利換算） | 8.4% |
これから紹介するフォロー戦略は上昇と共に利益を上げやすい戦略になっています。
フォロー値を使った設定を解説
まず設定から公開します！
◎運用資金：180万円
| フォローなし | フォローあり | ||
| 運用資金 | 90万円 | 90万円 | |
| レンジ | 180〜112 | 110〜42 | 179〜41 |
| 本数 | 35 | 35 | 14×5 |
| 口数 | 1 | 1 | 1 |
| 利確幅 | 8 | 5 | 5 |
| 損切幅 | − | − | − |
| フォロー値 | − | − | 2/3/4/5/6 |
| カウンター値 | -8 | -5 | -5 |
| カウンター固定 | ✓ | ✓ | ✓ |
フォローあり、なしが1ドル間隔で交互に並べた設定になっています。
↓シミュレーション結果
本設定の概要を先にお話すると
- フォロー値を使用していること。
- フォローのデメリット軽減のため、フォローなしと併用する。
本設定の主な特徴は「フォロー値」を使用していることです。
目的は「利益の向上」です。
フォロー値とは、決済価格から次の新規注文の順張り方向のエントリー条件を指します。
上昇傾向にあるTQQQはフォロー値との相性が良いと考えています。
単純にフォロー値有りと無しをシミュレーションして比べてみました。
※単純にフォロー有り無しを比較しています。その他条件は同じです。
（条件：レンジ200〜1ドル／100本／利確幅5ドル／フォロー値3ドル）
↓フォロー有り
↓フォロー無し
ナント！利益が約2倍も違います！
理由は「フォローの仕組み」にあります。
前述したとおり、フォローは順張り方向のエントリー条件です。
まずはフォロー無しと有りのイメージを見てください。
- フォロー無し：注文～決済が1回で終わる。
- フォロー有り：1回で終わらず2回、3回と注文～決済を繰り返す。
たくさん並べて比べてみると…
↓フォロー無し
↓フォロー有り
フォロー無しでは保有ポジションが少ないですが、本設定では上昇するほどポジションを増やしていることがわかります。
ポジションが増えていくので、利益も増えることになります。
フォローのデメリット
メリットはシミュレーション結果でも示された通り、上昇相場にとても強いことがわかりました。
しかし、フォローのデメリットがありますので説明致します。
- レンジ相場には向かない。
- 暴落した時に含み損を多く抱える。
※フォローをコントロールしてリスク軽減できる。 - 上窓開け時にポジションが固まって約定し、そのまま進んでしまう。
それぞれ解説していきます。
×レンジ相場には向かない
レンジ相場ではあまり良い働きをしてくれません。
2018〜2019年は上昇傾向になく、行ったり来たりしていました。
この期間でフォロー有りと無しで利益額を比較したところ、フォロー無しの方が安定した結果になっています。
月毎に利益額を抜き出しを比べてみました。
フォローなしは安定した右肩上がりで利益を積み重ねているのに対して、フォローありでは最後の2019年12月で高値更新したため逆転しましたが、利益が出ない場面もあり、安定していません。
×含み損が大きくなりやすい。
たくさんポジションを保有することになるため、コロナショックのような大暴落では含み損を抱えてしまいます。
しかし、フォロー値をコントロールすることでリスク軽減できることがあります。
それは、フォロー値を広げることです。
フォロー値が広い場合と狭い場合の違いを比較してみました。
（左図：フォロー値が狭い／右図：フォロー値が広い）
フォロー値が狭い
→決済注文から次の新規注文間隔が狭いため、ポジションを保有しやすい。
フォロー値が広い
→決済注文から次の新規注文間隔が広いため、ポジションを保有しにくい。
フォロー値の違いでポジションの保有に差があるため、下落時の含み損にも影響してきます。
そこで、フォロー値毎に含み損を集計してみました。
測定箇所は含み損が最も大きかったコロナショック（2020/3/23）とその後の下落（2020/9/23,11/1）計3か所です。
3ドルが一番含み損が小さい結果になりましたが、フォロー値を広くするほど、フォローなしに近づきます。
結局、暴落前にどれだけポジションを持っているかになるので、2ドルや3ドルはちょうど暴落前にポジションが決済されたのだと考えています。
暴落のタイミングと保有ポジションは正直「運」もありますが、理論的にはフォロー値を広げるとポジションを保有している確率は下がり、含み損も減る方向になります。
×上窓開け時にポジションが固まって約定する。
市場開始時、上方向に窓開けしてしまった場合が注意です。
それは、複数同じ価格で新規注文になってされてしまうことです。
フォロー値が同じ値の場合、決済後も次の注文価格も同じになるので、固まったまま進んでしまう可能性があります。
ポジションが固まったままの状態だと、暴落時にポジションを保有してしまうリスクがあります。
上窓開けで新規注文が固まってしまう改善として、フォロー値を分散させることが有効です。
フォロー値を分散させれば、次の新規注文はバラバラになります。
利益幅について
利益幅はシミュレーション結果から決めました。
フォローなし
- 180〜112ドル：8ドル
- 110〜42ドル：5ドル
フォローあり
- 180〜40ドル：5ドル
◎フォローなし
価格が低いレンジでは利確幅を広くしすぎると、逆に利益が落ちてしまいました。
価格が高いレンジになると値動き（絶対値）も大きくなるので、低いレンジに比べて大きくしました。
8ドルがちょうど良さそうで、10ドルにしても利益は変わりませんでした。
◎フォローあり
利益幅を大きくしすぎると、暴落時にポジションを保有している確率が高くなるため今まで実績ある5ドルとしました。
カウンター固定にチェックを忘れずに。
カウンター固定の有無によって挙動が異なります。
カウンター固定を入れると、新規注文の価格が固定されるため、上昇して持ち上がってきた新規注文もフォロー条件前に下落すれば、持ち上がる前の元の新規注文価格で約定するため、高値つかみになりません。
カウンター固定しなければ、ポジションは持ち上がり続けてしまいます。
すなわち、カウンター固定しておけば、元の注文価格からやり直せるというわけです。
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「フォローなし」と併用して、デメリットを軽減
主なデメリットは「レンジ相場に弱い」「下落時の含み損が大きい」ことです。
デメリットを軽減するため、等間隔に新規注文を並べたフォロー無しを併用することにしました。
併用することでレンジではフォローなしで利益を出しつつ、下落時には保有するポジションが少なくなるのでデメリットを改善出来ると考えました。
◎レンジ相場比較
「フォローありのみ」「併用」の利益を比較してみました。
フォローのみでは利益が出ない期間でも、併用することで利益を出していることがわかります。
◎下落時の含み損比較
| フォロー値 | 2018/12/25 | 2020/3/23 | 2020/9/23 | 2020/11/1 |
| フォローのみ | -70,103円 | -338,496円 | -417,883円 | -404,767円 |
| 併用 | -60,264円 | -264,154円 | -267,022円 | -257,809円 |
（条件：レンジ200〜1ドル／1口／50本／利確幅5ドル／フォロー値4ドル）
シミュレーション結果から併用することで含み損を軽減することができました。
資金管理
フォローありとフォローなしそれぞれ解説します。
◎必要資金について
まず、前提条件として「ロスカットレートは0ドル」としています。
- フォローなし：全て新規注文が約定かつ、0ドルまで下落した時
- フォローあり：上限レンジ時に保有するポジションから0ドルまで急落した時
そもそも、必要資金の計算方法は…
必要資金＝注文価格×ドル円×口数+必要証拠金（1口×500円）
で求めることができます。
フォローなしの場合は下表のように全て新規注文を計算すれば良いです。
約90万円必要なことがわかりましう。
一方、フォローありだと上昇する度にポジションが増えるため、フォローなしのような計算方法では必要資金を求めることはできません。
フォローありの計算方法は、レンジ上限で保有している時の最大保有ポジションを求めれば必要資金がわかります。
そこで下限から右肩上がりに上昇して上限レンジ時に保有するポジション数を下図のように注文と決済を並べてみました。
わかりにくいですが、ちゃんとやってますよ(^^)
結果、上限レンジ（179ドル）時点では41本保有することがわかりました。
あくまでも理想的なシミュレーションなので、実際は異なると思いますが、運用してみないとわからないため、シミュレーション結果を採用しました。
フォローありの必要資金を計算すると
179ドル×110円×41口＋500円×41口＝827,790円≒90万円
となります。
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設定方法
スクリーンショットを貼っておきますので、設定の際は参考にしてください。
◎フォローあり
本来は利確幅（5、8ドル）毎に設定を分けたいですが、私は110ドル未満で始めたため、スタート価格が180ドルまで設定できませんでした。
スタート価格の設定範囲とレンジ幅は連動しており、設定時の基準価格＋レンジ幅がスタート価格を上回らないと設定できない。
スタート価格上限＝基準価格＋レンジ幅
※基準価格：前日終値のAskとBidの平均
例：スタート価格180ドル、レンジ幅70ドルの場合 基準価格が110ドル以上でないとスタート価格180ドルは設定できない。
スタート価格で180ドルまで設定できない場合は、180〜112ドルの新規注文は後で変更してください。
◎フォローなし
まとめ
いかがでしたでしょうか。
設定テーマ3つを意識して、従来のフォロー値がない戦略より利益率を上げた設定にしました。
テーマ3つ目「できるだけわかりやすい設定」は記事を読んで理解してもらえればと思います。
- フォロー値を利用して利益アップ！
- フォローなしと併用してデメリットを軽減！
- フォロー値を分散させて、窓開け後の固まりを解消する！
- 運用資金はフォローありとフォローなしで分けて考える！
よければ参考にしてください。
以上、トライオートETFのTQQQの新設定でした！
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