こんにちは！こんばんは！みみかきです。@mimikaki256
急激な金利上昇も落ち着きカナダドル円含めてクロス円全体が下がってきましたね。
そこで、カナダドル円のトラリピ設定を復活することにしました。
- カナダドル円が入金不要でできる理由
- カナダドル円のトラリピ設定と考え方
ユーロ円の売り設定をしていれば、入金しなくても追加設定できます。
ユーロ円とカナダドル円のトラリピは相性が良いため、両方設定することをおすすめします。
それでは、よろしくお願いします。
カナダドル円とユーロ円のトラリピ設定
まず、カナダドル円をどんな設定にしたのか公開します。
| ユーロ円 | カナダドル円 | |
| 売買 | 売 | 買 |
| レンジ | 120.400 ～140.000 | 94.600 ～75.000 |
| 通貨量 | 1,000 | 1,000 |
| 本数 | 50本 | 50本 |
| 利益幅 | 800円 | 600円 |
| レンジ到達時の 最大含み損 | -551,200円 | -490,000円 |
ユーロ円は既存の設定です。
ユーロ円設定に合わせてカナダドル円を入金なしで追加設定しました。
入金しなくて良い理由やカナダドル円の設定の考え方を詳しく解説します。
なぜ追加入金不要なのか？
カナダドル円の設定を追加するのに、なぜ入金が不要なのかというと…
- ユーロとカナダドルは相関性が高い。
- ユーロ円は「売り」、カナダドルは「買い」としている。
- どちらか最大ポジション保有時には、もう片方のポジションは無くなる。
- マイナススワップを相殺できる。
簡潔に言うと、両建てのようにしており、評価損益を互いに打ち消すため、ユーロ円を入金が不要になります。
ユーロ円とカナダドル円は相関性が高く、チャートを見てもわかるように似た値動きをしています。
▼ユーロ円とカナダドル円の週足チャート（2006年以降）
マネースクエアの相関係数データでも、相関性が高いことを示しています。
▼相関係数データ
相関性は相関係数「-1.0～+1.0」の間で表現されます。
- 「-1.0」に近いほど、逆の値動き
- 「+1.0」に近いほど、同じ値動き
ちょうど中間である「0」は値動きに連動性が全くないことを意味します。
カナダドル円の追加設定の考え方
追加設定の考え方のポイントをまとめてみました。
上限レンジと下限レンジを決めていき、他の設定はトラリピ運用試算表で調整する。
こんな感じで決めていきます。
上限レンジ：ユーロ円の上限レンジと比率を合わせる。
ユーロ円が上限レンジに達する時にカナダドル円のポジションを0になるような、カナダドル円の上限レンジを決めていきます。
ユーロ円の必要資金で運用しているため、ユーロ円の含み損が最大になるレンジ上限を基準にカナダドルの上限レンジをまず最初に決める必要があります。
まず、ユーロとカナダドルの比率を確かめるために、カナダドル/ユーロのチャートを確認しました。
▼カナダドル/ユーロのチャート
このチャートから過去の最高値と最安値の中央値である0.675を基準にカナダドル円の注文価格を決めました。
例えば、ユーロ円のトラリピ注文価格が140円の場合
カナダドル円の価格：140円×0.675＝94.5円
つまり、ユーロ円が140円の時、カナダドル円は94.5円あたりで推移しているだろうということです。
現在ユーロ円の上限レンジを140円に設定しているため、カナダドル円の上限レンジを94.5円にすれば、ユーロ円がポジション最大（上限レンジ到達）の時に、カナダドル円のポジションが無くなる（少なくなる）ため、含み損が拡大せず、追加入金が不要になります。
下限レンジ：最大含み損「ユーロ円 ≧ カナダドル円」
元々ユーロ円の資金で運用していますから、レンジ到達時の最大含み損はカナダドル円が小さくなるように下限レンジを設定します。
また、カナダドル円の下限レンジ到達時にユーロ円のポジションが無くなる（少なくなる）ような価格設定にしておきます。
まず、カナダドル円のポジション最大（上限レンジ到達）の時にユーロ円のポジションが無くなりそうかを確認しておきます。
例えば、カナダドル円のトラリピ注文価格が75円の場合
ユーロ円の価格：75円÷0.675＝111.200円
ユーロ円の下限レンジは120.4円のため、ユーロ円のポジションはなくなり、カナダドル円だけの含み損になります。
下限レンジを決めたら、ユーロ円のレンジ到達時の最大含み損を超えないようにカナダドル円の本数や通貨量を決めましょう。
トラリピ運用試算表を使って、本数や通貨量を調整して、含み損がユーロ円設定を超えないようにしましょう。
- 売買：買い
- レンジ：75.000～94.600円
- 本数：50本
- 通貨量：0.1万通貨
- 利益値幅：600円
▼トラリピ運用試算表
本設定をトライオートFXのビルダーでバックテストをしてみました。
- 総利益：+235,751円
- 利益/年：約+60,000円
- 利益/月：約+5,000円
マイナススワップを相殺できる。
ユーロ円のマイナススワップをカナダドル円のプラススワップが上回っていますので、ユーロ円のマイナススワップが気になりません。
ユーロ円：-82円
カナダドル円：+113円
厳密に言うと始めた当初はユーロ円の方が保有ポジションが大きいので、マイナススワップの方が上回りますが、円高が進んでカナダドル円のポジションが大きくなればプラススワップの方が大きくなります。
https://www.m2j.co.jp/m2jfx-guide/swap
【デメリット】含み損が解消することはほぼない
異通貨ですが両建てのようなものなので、常に含み損を抱えてしまうデメリットがあります。
ただし、完全相関ではありませんが、含み損が解消されることはほぼないと考えておいた方が良いです。
カナダドル円の設定レンジが外れた時の対応
設定レンジが外れてしまった場合の対処法について考えてみました。
下側に外れた場合
下側に外れた場合は、設定を追加しても良いと思います。
ユーロ円の含み損もほぼなくなっていると思いますし、レンジ到達時の含み損はカナダドル円の方が小さいため、余力があれば追加しても問題ないでしょう。
また、安値でポジションを持つことができますから、反発した時には大きな利益が期待できます。
含み損を抱えずにトラリピをやめたい場合は、下側に外れたタイミングでポジションが無い（少ない）ユーロ円の設定を解除して、カナダドル円の上昇を待ちます。
上側に外れた場合
上側に外れた場合は、何もせずに下落を待ちましょう。
上値を追っかけると「高値掴み」になりかねませんから、相場観がない場合には何もせず、ユーロ円のトラリピだけに期待しましょう。
また、含み損を抱えずにトラリピをやめたい場合は、上側に外れたタイミングでカナダドル円の設定を解除しても良いでしょう。
まとめ
ユーロ円の売り設定を運用と一緒なら、入金不要でトラリピができるカナダドル円を解説しました。
- カナダドル円の上限レンジは、ユーロ円のレンジに合わせて決める。
- カナダドル円の下限レンジは、ユーロ円のポジションが無くなるように設定にする。
- カナダドル円の下限レンジは、含み損がユーロ円を上回らないようにトラリピ運用試算表で調整する。
カナダドル円も設定しても良い水準になってきましたので、今後の円高に備えて準備しておきましょう。
