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【アノマリー投資】最強 ETF!TQQQの買い時を検証してみた。

こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256

TQQQはナスダック(QQQ)の3倍レバレッジが掛かっているため、乱高下が激しくいつ買い時なのか難しいですよね。

どこで買えば利益が出やすいのか、TQQQの買い時を検証してみました。

 

アノマリーとは?

そもそもアノマリーとは…

 

明確な理由はないけど、ある時期になると下落しやすく、またある時期になると上昇しやすかったり時期によって傾向が強く出ていることを言います。

 

例えば、「セルインメイ(Sell in May)」文字通りの「5月に売れ」です。

6〜9月は夏枯れ相場とも言われ、投資家が夏休み期間に入り、市場参加者が少なくなり取引量も減るため、値動きが小さくなり、調整局面の時期になりやすいと言われています。

そのため、6〜9月は上昇しにくい時期となるため「5月に売れ」という投資の格言が「セルインメイ(Sell in May)」です。

また、投資家が休みから戻ってくる9〜10月には戻ってきなさい。という意味も含まれています。

 

TQQQの買い時は?

TQQQの買い時を検証するために、2010年〜2021年(12年間)で月ごとの株価(始値)と騰落率を集計して、検証しました。

 

集計条件

  • 期間:2010〜2021年
  • 集計データ:月足の始値

騰落率を集計して、いつ買えば勝ちやすいのかを検証しました。

 

早速ですが、検証結果はこちらです。

 

  1. 7月単体は勝率100%!(12勝0敗)
  2. 1年未満の中期的に保有するなら「2月」が高確率で勝てる!
  3. 2年以上保有すればほぼ負けない!

 

月足集計データ

TQQQ 月足(始値)

 

7月単体は勝率100%!(12勝0敗)

月の初日に購入して、月最終日(保有期間1ヶ月)に売った場合の勝率と騰落率を検証したところ…

ナント!7月は勝率100%でした。

みみかき
みみかき
夏枯れ相場の7月だったので意外でした^^;

 

保有期間:1ヶ月(7月初日〜7月末)

  • 最大騰落率:26.0%
  • 最低騰落率:1.0%
  • 平均騰落率:11.4%

負けないのは7月だけ!

そのほかの月は勝率4〜8割と勝率があまり良くありませんでした。

◎月毎の騰落率と勝率

1年以下の中期保有するなら「2月」が高確率で勝てる!

次に月の初日に買って「3ヶ月」「6ヶ月」「1年」後に売却した時の勝率と騰落率を検証しました。

すると、どの保有期間でも2月が最も成績が良い結果になりました。

保有期間3ヶ月の場合

2月初日に購入して4月末に売却した場合の結果です。

保有期間:3ヶ月(2月初日〜4月末)

  • 勝率:83.3%(10勝2敗)
  • 最大騰落率:53.1%
  • 最小騰落率:-31.3%(コロナショック直撃!!!)
  • 平均騰落率:15.1%

ちょうど投資格言のセルインメイの直前に売る形になりますよね。

これもアノマリーの影響なのでしょうか…?

◎月毎の騰落率と勝率

保有期間6ヶ月の場合

2月初日に購入して、7月末に売却した場合の結果です。

保有期間:6ヶ月(2月初日〜7月末)

  • 勝率:100%(12勝0敗)
  • 最大騰落率:47.9%
  • 最小騰落率:7.4%
  • 平均騰落率:29.9%

売る時期は7月なので、月単体で見た時の負けない月「7月」に売る格好になりますよね。

アノマリーが効きやすい月がズバリ2月なんでしょう。

◎月毎の勝率と騰落率

保有期間1年の場合

1年保有する場合には、11・12月が最も良い結果でした。

まずは2月の成績から。

2月の成績

  • 勝率:81.8%(9勝2敗)
  • 最大騰落率:230.8%
  • 最小騰落率:-19.7%
  • 平均騰落率:62.5%

決して悪い数字ではありませんが、最も良いのは12月です!

12月の成績です。

12月の成績

  • 勝率:100%(10勝0敗)
  • 最大騰落率:118.0%
  • 最小騰落率:4.3%
  • 平均騰落率:56.1%

夏枯れ相場を終えた冬場は上昇しやすく、1年後だと12月の勝率・騰落率がよかったのだと思います。

◎月毎の騰落率と勝率

2年以上保有すればほぼ負けない!

TQQQなどレバレッジ型ETFは長期運用には向かない!と言われていますが、2年以上保有するとほぼほぼ負けることがない結果になりました。

唯一負けたのは「2018年4月」だけです。

2018年4月の成績:-7.0%

2年後にはコロナショックで大暴落しているので、モロに影響を受けてしまったようです。

その後、V字回復したため、2018年5月に購入していた分はプラスになっています。

 

ちなみに最も成績が良かった月は「9月」でした。

9月の平均騰落率:169.7%

しかし、他の月も大きな差はありません。

どの月でも、110%以上の成績を上げているので、2年間保有していれば資産は2倍になっていることになります。

◎月毎の騰落率と勝率

 

ちなみに…金融庁はレバレッジETFに関して、以下のような注意喚起をしています。

① レバレッジ型指標は、2日以上の期間では、変動率が2倍とならないため、中長期的に価値が逓減する可能性が高いため長期保有に不向き

② レバETF等は、参照する指数・指標に連動させるため、先物取引を用いた運用を行っていることから、一般的に、先物取引コストを負担しているほか、先物取引の期限(限月)を乗り換える際に、リスクが生じる

引用元:金融庁

 

「レバレッジ型ETFは長期には向かない。」

「短期売買する商品だ!」

 

とか言われていますが、TQQQに関して言えばそんなことはなさそうですね^^;

長く持てば持つほど利益を伸ばすことが出来ることを考えるとむしろ長期運用向きなのでは無いかと思ってしまいます。

 

ただ、下落するときは一気に下落するので、そこらのリスクをしっかりと理解した上で投資をするなら全く問題はないと思います。

レバレッジETFに投資をしてはいけないというわけではありません。

金融庁がこのような注意喚起をすると「この商品に投資をしてはいけない」と言われているような感覚になりますが、決してそんなことはありません。

投資は自己責任ですから、ご自身のリスクにあった投資をしましょう。

 

購入できる証券会社は?

現物で購入できる「サクソバンク証券」がおすすめです。

サクソバンク証券では購入できなくなりました…

証拠金取引なら「インヴァスト証券」や「IG証券」があります。

証拠金取引なのでレバレッジ銘柄に更にレバレッジを掛けれますが、ロスカットに注意する必要があります。

サクソバンク証券は特定口座に対応したので使いやすくなりました。

TQQQなどのETFを含む外国現物株式は特定口座には対応していないようです。

まとめ

今回は月ごとに投資をした場合の結果をまとめてみました。

必ず勝てるわけではないので、あくまでも参考データとして取扱いただければと思います。

 

以上、【アノマリー投資】最強 ETF!TQQQの買い時を検証してみた。でした!

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