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【備忘録】ユーロズロチ（ズロチユーロ）無念の損切り！

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こんにちは！こんばんは！みみかきです。

いやーやってしまいました。

ユーロズロチを損切りしてしまいました…

相関性が高く安全と思っていた、ユーロズロチでしたが…

この相場では相関性が崩れてしまいました。

損切りした理由は2つ

想定の4.60を超えてしまったこと。

更に上昇してしまう恐れがあり、入金しても吸収されてしまう可能性されて、含み損を拡大させたくない

さすがに4.60を超えてくるとは思いもしませんでした。

リーマンショック以降はたったの1回しかありません。

リーマンショックは最高4.93ですが、ただ上昇値はエグい「3.33→4.93」

コロナショックは4.30くらいから始まってるので、同じ上昇値なら5.96！

 

でも考えてみれば、コロナショックはリーマンショック級とも言われているため無くはないことですが、躊躇なくサクッと4.60への上昇スピードにはびっくり！

でもユーロズロチはスワップ投資の割にハイレバレッジなので、よく耐えてくれました。
（私の設定では、4.60想定で証拠金維持率は約261％、レバレッジは約9倍）

これも相関性の高さだと思います。

 

さてさて今回の経験はなかなか経験することもないので（したくないですが…）

備忘録として残しておきたいと思います。

 

コロナショックによる損切り

時は2020年3月、コロナウイルス＆原油急落のダブルショックで世界的に株価・為替（クロス円）が大暴落！

 

下落していく為替につられて、相関性が高いユーロズロチも4.30、4.40と徐々に値を上げて行きます。

根拠はありませんが、そろそろ止まるだろう…

そんな気持ちで見守っていました。

 

 

4.40を超えてくると一気に駆け上がっていきました。

…

 

そして、損切り当日の2020年3月19日の夕方

ふとスマホを見るとIG証券から1通のメールが来ていました。

…「マージンコールのお知らせ」ん？なんだ？

 

「証拠金有効残高」が「維持証拠金額」を下回った口座がございます。

今後の〜〜〜強制ロスカットが執行される場合がございます。

 

…

…

…

 

はい！？

 

マージンコールとは？

証拠金残高（お預かりしている証拠金）に未実現損益を加算した「証拠金有効残高」が、維持証拠金を下回った（100％を割り込んだ）時点でお客様に送信される注意喚起メール（1日１回のみの送信）のこと。

 

IG証券のアプリを開いてみると…

確かに100%を割り込んで、余力がマイナスでした…
（すみません。余裕なくて、スクショ撮ってないです。）

ちょうど昼ごろ見てた時には、あと20万円（あと0.1上昇）は耐えれると思ったんだけどな。

株もそろそろ底かな？とも思ってはいましたが

当日の昼から夕方にかけて一気に0.1上昇していました。

損切りするか耐えるか迷いましたが、前述「損切りした理由」に書いた通り実行しました。

特に他で損切りして残った資金を全て投入してもリーマンショック時の「4.93」には耐えれないことは自作したシミュレーションツールでわかっていたので、先の見えない動きに耐えるより「資金を守ること、生き残ること」を優先に考えて諦めました。

あと、強制ロスカット施行※まで様子を見る手もあったのですが、更に含み損が増えても行けないので…
※強制ロスカット施行：営業日の正午（今回の場合は昼を過ぎていたので翌日正午）

損切りした途端に下がって行きましたがw

 

本来200万円を入金して開始するはずの投資でしたが、実は100万円でしか運用できていません。

 

https://mimikaki.org/eurpln-setting/

 

入金しなかった理由は

「相関性の高いユーロズロチだから、そこまで上がらないだろう」と考えていたため

他の投資にポジションを多く持って方に、入金余力を持ちたくて、後回しにしていました。

 

本来記事の通り0.03上昇する度エントリーする予定でした。

資金100万円で4.60まで上がったシミュレーションをしたら、2回目のエントリー4.33をした時点で耐えれるスレスレだったので、ちょうど保有ポジションが4.30、4.33の2つ（合計8万通貨）でした。

そのため、以降エントリーしませんでした。

もし200万円あったら、恐らく計画通りエントリーしていたと思うので、入金できなかったことは、含み損が大きくならず「不幸中の幸い」だと思っています。

 

まとめ

反省点

１．ユーロズロチがなぜ上昇したのか途中で分析していない。

→わかった。ズロチの流動性リスク

流動性の低いズロチは流動性が高いユーロに比べて、変動スピードが高いため

ズロチの方が多く売られて、急激な上昇に繋がった。長引いたもの原因

詳しくは「ユーロズロチ（EURPLN）スワップ投資の基本」で解説

経済的なところ、特に原油は調べきれていません。

 

２．損切りが遅過ぎた？もしかしたらほぼ天井だったかも？

→これは結果論ですが、流動性リスクを考えれば、早く損切りするべきでした。

VIX指数30超えてきたら損切りしても良いかもしれませんね。

損切りしましたが収穫もありました。

収穫

１．ユーロズロチは管理できていたと思っています。

事前にシミュレーションを作っていたため、入金額に応じて許容上昇値を見込んでエントリーするのをやめたこと。

ルール通りに動いて資金管理ができていたことで、悔しいですが納得はできています。

この経験は次に活かせるかと思っています。

 

以上、ユーロズロチの損切り報告でした。

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