トライオートETF

【トライオートETF】自動売買セレクト「ヘッジャー」を解説

こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256

自動売買セレクトのヘッジャーについて解説します。

ヘッジャーはETF自動売買「自動売買セレクト」の中で唯一売り注文が盛り込まれたロジックです。

まず、トライオートETFについて知りたい方は以下の記事をみてください。

【ETF自動売買】トライオートETFとは?【インヴァスト証券】こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 トライオートETFについて紹介します。 トライオートETFは...

それではヘッジャーについて解説していきます。

トライオートETF

ヘッジャーとは?

トライオートETFの自動売買セレクトは基本上昇相場を追いかけ利益を狙う買い注文に特化した設定になっていますが、ヘッジャーでは売り注文を仕掛け、下落時の買いポジションの評価損益をヘッジする設定になっています。

売り注文には評価損が大きくなるのを抑える役割があります。

ヘッジャー対応銘柄は以下の8銘柄です。

  1. ナスダック100トリプル
  2. S&P500ダブル
  3. 小型株
  4. ナスダック100
  5. 金融株トリプル
  6. 一般消費財株
  7. テクノロジー株
  8. S&P500ETF

ヘッジャーの取引イメージは以下のようになっています。

異なる買い注文と売り注文があります。

下落している時でも売り注文がヘッジとして働きます。

◎評価損益をヘッジする例


出所:インヴァスト証券

図のように70ドルで10口買いポジション保有後、レートが42ドルまで下落した場合

買いポジションの評価損は-280ドルですが、60ドルで売りポジションを10口保有した場合、評価益が+180ドルあるため、合計評価損益は-100ドルになります。

買い注文について

買い注文を見てみましょう。

設定概要

  • 注文本数:18本
  • エントリー価格(買い指値):前日終値で異なる
  • カウンター値:一定比率で値を設定
  • フォロー値:利確幅より大きめに設定
  • 利確幅:過去の取引日「高値÷安値」の値を参考に掛け目を設定。
    細かい値幅と大きな値幅を組み合わせている
  • 損切り幅:ETFは上昇傾向にあるため、損切り設定なし

ナスダック100トリプル(TQQQ)の設定を見てみました。

エントリー価格は前日終値から上下に広がるように指値・逆指値注文が並んでいます。

エントリー価格が異なる2種類の買い注文(前日終値±0.8%〜±8.0%、±1.5%〜±14.7%のOCO注文)です。

2種類の買い注文の「利確幅」「フォロー値」「カウンター値」は同じです。

下図がイメージです。

※剥離率はイメージとしてください。前日終値を基準にしているため、変わる可能性があります。

上昇しても下落しても対応できるロジックになっています。

参考:ヘッジャーの買い注文詳細設定(TQQQ)

銘柄:ナスダック100トリプル
条件(前日終値):181.97ドル

本数 売買 エントリー価格1
(前日終値との乖離)
エントリー価格2
(前日終値との乖離)
利確幅 損切り幅 フォロー値 カウンター値
1 180.51(-0.8%) 183.42(+0.8%) 1.20 1.45 -4.60
2 180.02(-1.1%) 183.89(+1.1%) 1.60 1.92 -6.89
3 179.53(-1.3%) 184.39(+1.3%) 2.01 2.42 -9.20
4 179.05(-1.6%) 184.88(+1.6%) 2.42 2.91 -11.50
5 178.56(-1.9%) 185.35(+1.9%) 2.82 3.38 -13.81
6 178.07(-2.1%) 185.84(+2.1%) 3.22 3.87 -16.10
7 177.60(-2.4%) 186.33(+2.4%) 3.63 4.36 -18.41
8 174.69(-4.0%) 189.24(+4.0%) 6.05 7.27 -20.72
9 167.41(-8.0%) 196.52(+8.0%) 12.11 14.55 -23.01
10 179.29(-1.5%) 184.62(+1.5%) 1.20 1.45 -4.60
11 178.40(-2.0%) 185.51(+1.9%) 1.60 1.92 -6.89
12 177.51(-2.5%) 186.41(+2.4%) 2.01 2.42 -9.20
13 176.62(-2.9%) 187.30(+2.9%) 2.42 2.91 -11.50
14 175.72(-3.4%) 188.19(+3.4%) 2.82 3.38 -13.81
15 174.83(-3.9%) 189.08(+3.9%) 3.22 3.87 -16.1
16 173.96(-4.4%) 189.97(+4.4%) 3.63 4.36 -18.41
17 168.61(-7.3%) 195.30(+7.3%) 6.05 7.27 -20.72
18 155.27(-14.7%) 208.64(+14.7%) 12.11 14.55 -23.01

※スプレッド考慮なし

運用後の注文範囲はフォロー値とカウンター値が異なるため、運用開始から変わってきますが、利確幅に合わせた大きさになっているので一定の広さは維持されます。

売り注文について

次に売り注文を見てみましょう。

設定概要

  • 注文本数:9本
  • エントリー価格(売り指値):9本中6本は「前日終値×掛け目(%)」残り3本は「価格固定」
  • カウンター値:エントリー価格より少し高い価格(価格指定)
  • フォロー値:設定なし
  • 利確幅:6本は過去の取引日「取引日から20日後までの間の最安値÷取引日における始値」の値を参考に掛け目を設定。残り3本は価格固定
  • 損切り幅:損小利大な取引となるような損切り価格(利確幅>損切り幅)

ここでもナスダック100トリプル(TQQQ)を例に解説していきます。

エントリー価格は9本中6本は終日終値の掛け目を用いているため、仕掛けるタイミング(終日終値)でエントリー価格が変わります。

残り3本はサポートラインなどからエントリー価格は固定されています。

TQQQの売り注文をチャート上に示すとこんな感じ

このサポートを抜けてくると更に落ちると予想され、更に2本追加で注文が入っています。

 

さて、これらの売り注文でまず注目したいのはエントリー価格です。

売り注文の最初のエントリー価格は一番下の買い注文とほぼ同じラインにあることです。

  • 買い注文の一番下のエントリー価格(前日終値の乖離率)は「-14.7%」
  • 売り注文の一番上のエントリー価格(前日終値の乖離率)は「-13.1%」

買い注文が終わるところですかさず売り注文があるのは良いと思います。

更に下がった時に評価損を抑えてくれる働きがあります。

また、TQQQの売り注文範囲を調べたところ、-13.1〜-36.5%でした。
(サポートラインを用いた固定値は除く)

深いところまで売り注文があるのはうれしいですね。

 

次に注目するのはエントリー後の決済時の価格です。

それは利確幅が大きいことです。

前日終値より30%程度下落しないと決済となりません。

これはTQQQの一例です。

  • 前日終値:181.97ドル
  • エントリー価格:158.09ドル
  • 利確幅:34.35ドル
  • 利確時の価格:123.74ドル
  • 前日終値との乖離32.0%

更に深いところでエントリーした場合は更に乖離し、利確時は最大「-51.6%」まで行きます。

よって、この売り注文は大暴落時のみ機能するということです。

中途半端に暴落した場合は損切りが発生します。

損小利大の設定になっているため、損切りしても利益を食いつぶすようなことはなさそうです。

参考:ヘッジャーの売り注文詳細設定(TQQQ)

銘柄:ナスダック100トリプル
条件(前日終値):181.97ドル

本数 売買 エントリー価格
(前日終値との乖離)
利確幅 利確時の価格
(前日終値との乖離)
損切り幅 フォロー値 カウンター値
1 158.09(-13.1%) 34.35 123.74(-32.0%) -27.47 -171.83
2 152.77(-16.0%) 32.05 120.72(-33.7%) -27.47 -166.51
3 147.47(-19.0%) 32.05 115.42(-36.6%) -27.47 -161.20
4 142.14(-21.9%) 29.77 112.37(-38.2%) -27.47 -155.88
5 136.82(-24.8%) 29.77 107.05(-41.2%) -27.47 -150.56
6 115.56(-36.5%) 27.47 88.09(-51.6%) -27.47 -129.29
7 118.47(-34.9%) 40.37 78.10(-57.1%) -18.35 -127.64
8 104.07(-42.8%) 38.53 65.54(-64.0%) -18.35 -113.24
9 89.67(-50.7%) 36.70 52.97(-70.9%) -18.35 -98.84

※スプレッド考慮なし

 

買い注文と売り注文のレンジ幅をチャート上に示してみました。

こう見ると、ヘッジャー1つで広い範囲をカバーできていることがわかります。

必要資金は?(レバレッジ1倍の場合)

必要資金を計算する前にヘッジャーの場合は「買い注文」のみで良いです。

トライオートETFはマックス方式で計算されます。

マックス方式とは「同時に同じ銘柄の買い注文と売り注文を設定する場合、金額が多い方の必要証拠金がカウントされる」仕組みのことです。

買い注文の方が、数量が多いので買い注文のみ計算してみました。

1口あたり約45万円(レバレッジ1倍)

条件:上記「参考:ヘッジャーの買い注文詳細設定(TQQQ)」の208.64ドル付近で18本全てポジションを保有したと仮定。ドル円:110円で計算

ただし、価格が上昇するほど必要なので45万円を超えてくる場合があります。

 

口座開設は下のバナーから。

トライオートETF

 

少し工夫した運用方法を書いたので興味あれば見てみてください。

【トライオートETF】自動売買セレクト「ヘッジャー」を工夫した運用方法こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 今回は自動売買セレクト「ヘッジャー」の運用方法について紹介したいと...

まとめ

いかがでしたでしょうか。

こう見てみるとヘッジャーって結構優秀だと思いませんか?

  1. 下落時のヘッジとして売り注文がある
  2. 買い注文は上下に広い範囲に仕掛けられている。
  3. 売り注文は買い注文より下のレンジから始まる
  4. 売り注文の利確幅が広いのでホントに暴落した時に機能する。
    中途半端な下落は損切りとなる。
  5. 運用資金は40万円程度から可能。
    必要資金の計算は買い注文のみで良い(マックス方式)

参考になれば幸いです(^^)

 

以上、自動売買セレクト「ヘッジャー」の解説でした!

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