トライオートETF

【トライオートETF】旧自動売買セレクト「ライジング」設定の作り方

こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256

トライオートETFの自動売買セレクトの中に「ライジング」という設定があったのを皆様はご存知でしょうか。

年利70%の運用実績のとんでもない設定でした。

資金50万円でたった3ヶ月で9万円の利益!年利換算72%!
(もちろんリスクもありますよ。)

爆発力の凄かった設定は、ヘッジャーの登場と共に姿を消してしまい、再設定できなくなってしまいました。

そんな「ライジング」を設定したい方のために、設定方法を紹介いたします。

 

トライオートETF

 

そもそもトライオートETFとは?

【ETF自動売買】トライオートETFとは?【インヴァスト証券】こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 トライオートETFについて紹介します。 トライオートETFは...

ライジングとは?

まずライジングについて解説します。

ライジングの特徴を一言で言うと「上昇相場特化型」の自動売買設定です。

取引イメージ

 

ライジングの特徴は2つあり、「小さい利幅」「大きい利幅」です。

効果はそれぞれあります。

小さい上昇にはどんどん利益確定していく「小さい利幅」大きく動いた時には「大きな利幅」設定で大きく利益を確定していきます。

また、大きい利幅設定も取り入れたことでスプレッド(コスト)の影響を受けにくい利点もあります。

 

しかし、良いことばかりではなく、デメリットも存在し、それがリスクになります。

デメリットもしっかり把握しておきましょう。

それは「大きく下落した時には決済しなくなる」になることです。

下落した時にはただ含み損を抱えてしまうだけでなく、金利も掛かってきます。

ナスダック100トリプルを例として、実際に2018年10月に大きく下落し、元の価格に戻るまで1年もかかりました。

この価格が戻るまで一切決済がありません。

設定について

ライジングの設定を確認してみましょう。

インヴァスト証券のサイトに記載してあったので確認してみました。

小さな利幅と大きな利幅の2種類が3本ずつ計6本です。

設定を表にしてみました。

◎小さな利幅の注文設定

注文間隔 口数 利幅 損切り フォロー値 カウンター値
エントリー価格 1 0.47 0.1 -0.24
エントリー価格+0.24 1 0.47 0.1 -0.24
エントリー価格+0.48 1 0.47 0.1 -0.24

◎大きな利幅の注文設定

注文間隔 口数 利幅 損切り フォロー値 カウンター値
エントリー価格 1 1.07 0.1 -0.27
エントリー価格+0.24 1 1.07 0.1 -0.27
エントリー価格+0.48 1 1.07 0.1 -0.27

 

注文間隔は0.24ドルずつ空けて注文しています。(小さな利幅、大きな利幅同じ間隔)

 

それぞれの設定値の根拠はインヴァスト証券によると…

◎利益幅

  • 小さい利幅の注文は、1日間の平均価格変動幅
  • 大きい利幅の注文は、上記以上の価格の平均価格変動幅を元に算出

◎フォロー値

  • 0.1を下限とした3パターン(0.1、0.2、0.3)をフォロー値として各銘柄、注文ごとにシミュレーションした結果から最適な値を選定

◎カウンター値

  • 利益幅の1/4、1/2、3/4 計3パターンをカウンター値として、注文ごとにシミュレーションした結果から最適な値を選定

だそうですが、シミュレーションしたときは60ドル近辺なので今の価格には合ってないと思います。

後ほどカスタマイズしてみましょう。

 

用語の説明
  • 利幅:注文の利益確定幅
  • 損切:注文の損切幅
  • フォロー値:決済後、次の新規注文の順張り方向の幅
    例:決済100ドル、フォロー値1ドル
    →次の新規注文は「決済+フォロー値」なので「101ドル」
  • カウンター値:決済後、次の新規注文の逆張り方向の幅
    例:決済100ドル、カウンター値1ドル
    →次の新規注文は「決済-カウンター値」なので「99ドル」

 

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ライジング設定方法

最後にライジングの設定方法を解説します。

ロジックの作成方法は「シングルカスタム」を選択してください。
(1本ずつ注文します。)

エントリー価格は前日終値から+1.00ドルを始めに以降0.24ドル間隔+1.24、+1.48ドルとしています。

◎小さな利幅の注文設定

◎大きな利幅の注文設定

◎注文設定


設定した時の終日終値は「103.34ドル」でした。

ライジングを少しカスタマイズ

ライジングが始まったのは2018年6月と古く、各設定項目は価格が60ドル近辺のシミュレーション結果なので今の価格に合っていません。

現在の価格に合わせて少しだけカスタマイズしていきます。

カスタマイズ方法

  • 現在の価格に合わせて比で設定値を算出
  • 銘柄はTQQQとする。

設定基準はライジング発表時のTQQQ:60ドルとします。

◎小さな利幅の注文設定

注文間隔 利幅 フォロー値 カウンター値
基準 0.24 0.47 0.10 -0.24
20ドル 0.24 0.47 0.10 -0.24
40ドル 0.24 0.47 0.10 -0.24
60ドル 0.24 0.47 0.10 -0.24
80ドル 0.31 0.63 0.13 -0.32
100ドル 0.39 0.78 0.17 -0.40
120ドル 0.47 0.94 0.20 -0.48
140ドル 0.55 1.10 0.23 -0.56
160ドル 0.63 1.25 0.27 -0.64
180ドル 0.71 1.41 0.30 -0.72
200ドル 0.78 1.57 0.33 -0.80

◎大きな利幅の注文設定

注文間隔 利幅 フォロー値 カウンター値
基準 0.24 1.07 0.10 -0.27
20 0.24 1.07 0.10 -0.27
40 0.24 1.07 0.10 -0.27
60 0.24 1.07 0.10 -0.27
80 0.31 1.43 0.13 -0.36
100 0.39 1.78 0.17 -0.45
120 0.47 2.14 0.20 -0.54
140 0.55 2.50 0.23 -0.63
160 0.63 2.85 0.27 -0.72
180 0.71 3.21 0.30 -0.81
200 0.78 3.57 0.33 -0.90

◎60ドル以下はシミュレーション結果の最適な値のためそのままにしています。
◎大きな利幅の注文間隔は小さな利幅と同じです。

 

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以上、トライオートETFの旧自動売買セレクト「ライジング」設定の作り方でした!

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