トライオートETF

【トライオートETF】TQQQに代わるおすすめ銘柄は?【代用TQQQ】

こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256

TQQQの取引制限(新規自動売買の作成停止)が出てからしばらく経ちましたが、インヴァスト証券だけではなくサクソバンク証券でも取引停止が出ているなど、TQQQを愛する投資家にとって寂しくなる一方…。

▼TQQQ愛好家の印「TQQQ柄Tシャツ」

 

取引制限後にはトライオートETFの記事が書けていなく、大変申し訳なく思っているところではございますが、少しでも投資家の皆様に有益な情報を提供するためにいろいろと考えているところです。

インヴァスト証券でさえ、いつ自動売買停止になるかわからない状況なのでTQQQからの乗り換えを検討してみました。

 

TQQQがなぜ自動売買に最も適しているのか?

Twitterの収益報告のタイムラインを見ていると、トライオートETF(TQQQ)だけ頭1つ飛び抜けて運用益が違います。

 

 

 

私は安全設定で運用していますが、年利換算40〜50%とTQQQで運用するとパフォーマンスが良いことがわかります。

【TQQQ×トライオートETF】資金効率アップ!レンジをスイッチ!【設定】 こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 今回はトライオートETFにおいて資金効率を上げる方法につい...

 

では、何故こんなにもパフォーマンスが良いのでしょうか?

それは以下の2点が考えられます。

 

  1. チャートが右肩上がり
  2. ボラティリティが非常に高い

 

◎チャートが右肩上がり

チャートがずーっと右肩上がりです。これは米国が力強い経済成長している証拠です。

米国株は原則「買い注文」なので右肩上がりの相場の方が利益が出ます。

自動売買なので為替のようにレンジでも良いですが、上昇相場の方が含み損も抱えにくく精神衛生上にも良いと言えます。

 

◎ボラティリティが非常に高い

ボラティリティとは値動きの大きさを示し、値が動かないと利益が出ません。

自動売買は短期取引が基本ですから、小さな値幅を何度も取引します。

そのため、ボラティリティが高いとたくさん取引を繰り返すため、自動売買と相性が良いです。

▼ボラティリティ高低による自動売買イメージ

TQQQは銘柄自体に3倍のレバレッジが掛かっているので、値動きも3倍になりますから、ボラティリティが非常に高い銘柄です。

 

つまり、「チャートが右肩上がり」かつ「ボラティリティの高い」銘柄がTQQQの代役に相応しいと考えます。

 

どの銘柄が代用に適しているか?

トライオートETFの取り扱いは全29銘柄となっています。

取扱銘柄リスト
銘柄名 略称 ティッカー
TOPIX連動型上場投資信託 TOPIX連動ETF 1306
日経225連動型上場投資信託 日経225ETF 1321
(NEXT FUNDS)日経ダブルインバース上場投信 日経Wインバ 1357
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 日経レバ 1570
iシェアーズ MSCI ACWI ETF MSCIワールド ACWI
ARK イノベーション ETF 破壊的イノベーション ARKK
Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF 金融株トリプル FAS
iシェアーズ 中国大型株 ETF 中国代表株50 FXI
SPDR® ゴールド・シェア SPDRゴールド GLD
ウィズダムツリー・欧州・ヘッジド・エクイティ・ファンド EU大型株ヘッジ HEDJ
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF 高利回り社債 HYG
iシェアーズ ラッセル1000バリューETF 大型バリュー株 IWD
iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 小型株 IWM
iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF 投資適格社債 LQD
パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1 ナスダック00 QQQ
iシェアーズ シルバー トラスト シルバー SLV
SPDR ®S&P 500® ETF S&P500ETF SPY
プロシェアーズ ウルトラS&P500® S&P500ダブル SSO
プロシェアーズ ウルトラプロQQQ ナスダック100トリプル TQQQ
WTI原油連動ETF 原油ETF USO
S&P500 恐怖指数連動 ETN 恐怖指数ETN VXX
バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF バンガード新興国株 VWO
エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド エネルギー株 XLE
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド 金融株 XLF
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド 資本財株 XLI
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド テクノロジー株 XLK
生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド 生活必需品株 XLP
公益事業セレクト・セクターSPDR® ファンド 公共事業株 XLU
一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド 一般消費財株 XLY

過去のパフォーマンスを比較

比較は株式銘柄に限定しています。(債券やベア型、TQQQは除外)

▼トライオートETF採用銘柄 過去10年のパフォーマンス(TQQQ除く)

▼パフォーマンス上位銘柄ランキング

銘柄 パフォーマンス
SSO(S&P500ダブル) 1520.82%
FAS(金融株トリプル) 1468.47%
QQQ(ナスダック100) 789.21%
XLK(テクノロジー株) 724.13%
1570(日経レバ) 600.57%
XLY(一般消費財株) 556.39%
ARKK(破壊的イノベーション) 371.88%

 

レバレッジ銘柄(SSO、FAS)を先頭にハイテク株のQQQ、XLKが続いています。

国内銘柄では唯一レバレッジ銘柄(1570)が入り、新登場したARKKも高パフォーマンスでした。

 

ちなみにTQQQを入れるとこんな感じです。

▼トライオートETF採用銘柄 過去10年のパフォーマンス(TQQQ含む)

 

TQQQがダントツ過ぎて唖然としてしまいました…。

こんな高パフォーマンスな銘柄に取引制限が掛かるなんて残念でなりませんが、制限前から取引している方は継続可能なのでラッキーでしたね。

 

しかし、自動売買なのでボラティリティが高ければ大丈夫です。

むしろ、どんどん上昇すると、1口あたりの必要資金も比例して大きくなるデメリットもありますので、TQQQが取引できないことに悲観することはありません。

 

ボラティリティを比較

ランキング上位の銘柄のボラティリティを調査してみました。

ボラティリティ調査にはATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)を使用し、日足終値で割りパーセンテージを算出します。

ATR÷日足終値=値動き%

値動き%が大きいほどボラティリティが高いことになります。

 

▼ボラティリティ比較結果

参考でTQQQも入れましたが、やはりボラティリティの高さではレバレッジ3倍銘柄の「TQQQ」「FAS」が高いですね。

次点は「SSO」と「ARKK」「1570」が同等です。

その他の銘柄はボラティリティがあまり高くありませんでした。

 

TQQQに代わる(代用TQQQ)銘柄候補は…

  1. FAS
  2. SSO
  3. ARKK
  4. 1570

を選んでみました。

 

代用TQQQの投資戦略

4つの代用TQQQの中から、私は「SSO」を選びました。

 

選定理由

  • TQQQと構成銘柄が類似
  • 右肩上がりな銘柄
  • 下落幅がTQQQより小さい

 

◎TQQQと構成銘柄が類似

TQQQとSSOの構成銘柄は結構似ているんですよね。

上位10銘柄はこんな感じでほぼ類似です。

▼上位10銘柄構成比較

TQQQ SSO
Apple 11.02% Apple 6.08%
Microsoft 9.98% Microsoft 5.80%
Amazon 7.83% Amazon 3.92%
Tesla 4.53% Facebook-Class A 2.21%
Alphabet-Class C 4.02% Alphabet-Class A 2.20%
Facebook-Class A 3.81% Alphabet-Class C 2.06%
Alphabet-Class A 3.79% Tesla 1.72%
NVIDIA 3.71% NVIDIA 1.41%
PayPal 2.19% Berkshire Hathaway 1.38%
Adobe 1.97% JPMorgan Chase 1.34%

上位8銘柄は同じですね。

同じ8銘柄だけでTQQQは全体の約40%、SSOは約25%を占めています。

 

また、セクター別でも情報技術の割合こそ少ないものの、TQQQとSSOの構成は似ていると言っても問題なさそうです。

▼セクター別の割合比較

TQQQ SSO
情報技術 48.40% 27.63%
ヘルスケア 6.62% 13.25%
一般消費財 17.30% 12.36%
金融 11.39%
通信サービス 19.32% 11.29%
資本財 2.69% 8.04%
生活必需品 5.11% 5.77%
エネルギー 2.75%
不動産 2.58%
素材 2.48%
公益事業 0.87% 2.46%

 

 

◎右肩上がりなチャート

SSOは右肩上がりなチャートを描いています。

▼過去10年のSSO週足チャート

常に最高値を更新し続けているので、高値高みしてもいずれは決済されると予想できるので、自動売買設定はTQQQと同じ考え方で問題なさそうです。

 

◎下落幅がTQQQより小さい

ここがポイントです。

SSOは日々の値動きに対して2倍の変動幅なので、3倍のTQQQの下落幅より小さければ、レンジ幅やロスカットレートも狭くすることが出来ますから、資金効率をコントロールすることが出来ます。

つまり、TQQQと大きく変わらない資金効率が実現出来ると考えています。

 

具体的な自動売買設定

まず過去のパフォーマンスから下落幅を出して、ロスカットレートを決めることにします。

そこでSSOの過去10年の直近最高値からの下落幅を調査しました。

 

▼TQQQとSSOの直近最高値からの下落率

 

下落率の大部分が「20%未満」

 

この傾向からレンジよびロスカットレート設定の考え方を以下のように決めました。

  • 設定レンジ:上限レンジ~20%下落まで
  • ロスカットレート:上限レンジ~40%下落まで
    (1回だけ60%を記録しましたが、コロナショックでほとんど無いため入金対応)

 

この設定からビルダーを使ってシミュレーションしてみました。

 

◎シミュレーション条件

  • 運用期間:2020年9月2日~2021年12月23日(運用日数:477日)
  • 設定レンジ:上限レンジ~20%下落まで
    (最高値更新で+10%上限レンジを移行)
  • ロスカットレート:上限レンジ~40%下落まで
  • 運用資金:300万円以下
    (注文幅や口数で300万円以下になるように調整)
  • 利確幅:4ドル固定

なお、運用資金の調整は以下の記事で公開している必要資金シミュレーションツールを使用しました。

【トライオートETF】TQQQ自動売買注文の取引制限後の対応・対策 こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 2021年7月16日にインヴァスト証券から悲報メールを受信...

 

▼シミュレーション結果

 

  • 運用資金:3,000,000円
  • 運用益:1,555,112円
  • 年間利回り:39.7%
  • 期間収益率:51.8%
  • 期間中最大下落幅:-18.8%
    【参考】TQQQの期間中最大下落幅:-37.5%
  • レンジ移行回数:7回

チャート内の①~⑦は設定レンジで稼働した範囲です。

レンジ移行回数は7回しました。

 

年間利回り約40%を達成!

 

TQQQは現在ビルダーでシミュレーションできないため、SSOと比較出来ませんが、SSOは過去の下落幅からレンジ幅やロスカットレートをコントロールすることで、TQQQに匹敵する運用結果が出来ていると思います。

\代用TQQQのSSOで自動売買!/
トライオートETF

【公式サイト】トライオートETF

まとめ

TQQQの取引停止が相次ぐなか、トライオートETFは頑張って対応してくれていますが、取引停止になってしまう恐れも十分考えられます。

そこで「SSO」を代用TQQQとして検証してみました。

結果はTQQQと遜色ないことがわかりました。

トライオートETFはTQQQだけじゃないぞ!と言うことが少しは示せたと思います。

資産運用の参考になれば幸いです。

 

持株を売った資金が出来たら、実際に運用をしてみようかと思います。

 

以上、【トライオートETF】TQQQに代わる銘柄を探してみた!【SSO】でした!

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