こんにちは！こんばんは！みみかきです。@mimikaki256
2021年7月16日にインヴァスト証券から悲報メールを受信しました。
【トライオートETF】
プロシェアーズ ウルトラプロQQQ
自動売買注文の制限について平素は【トライオートETF】をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントをめぐる巨額の損失問題により、世界的な金融機関のリスク管理の引締めが行われており、弊社においても証拠金の積増しの影響が発生しております。
これに伴い、お客様の証拠金率引上げや建玉制限等を検討した結果、プロシェアーズ ウルトラプロQQQ（以下、ナスダック100トリプル）に関して、自動売買注文の稼働を制限する措置を講じることとなりました。
なお、当社は当該問題における損失等の影響はございませんのでご安心ください。
TQQQ自動売買を愛用する者にとっては死活問題です。
ですが、自動売買注文制限とはいえ内容を見ているとやり方次第では続けられそうなので、対応・対策についてまとめてみました。
TQQQ自動売買注文の制限とは？
届いたメールを要約するとこんな感じです。
- 自動売買注文の稼働制限
7月31日（土）～ 無期限 - TQQQの新規に自動売買の稼働ができない。
自動売買セレクト、ビルダーのプログラムでは非表示、ビルダーの銘柄選択リストから選択不可。
カートに入っている自動売買注文、注文履歴や保存済みの自動売買も新規に稼働することができなくなります。 - 現在稼働中の自動売買注文は引き続き利用可能。
稼働の停止や再開も通常通り行える。 - マニュアル注文はこれまで通り利用可能
- 今回の制限対象はTQQQのみ。
今後の取引状況によってはレバレッジ銘柄も同様の措置を講じる可能性がある - TQQQにおいては今後追加制限を行う可能性がある。
新規による自動売買注文の稼働はできなくなりますが、稼働中や稼働停止や再開による自動売買注文は取引できるようです。
つまり、取引制限前に永久的に使えるような自動売買注文を設定しておけば、とりあえず問題はなさそうです。
「今後追加制限を行う可能性がある」との記述もあるので、今後に注目していきます。
対応と対策
さて、具体的にどのように永久的に使える自動売買注文設定を考えてみました。
考えた対策版の自動売買注文はこんな感じ。
- 予め広～いレンジを設定しておく（初期設定）
- 運用する設定はエクセル管理表を用いて、初期設定を稼働・停止してレンジ幅や注文間隔に対応する。
- 口数や利確幅は1本1本変更して対応
私の中ではこれしかないかなと…。
新規発注できないとなれば、後からでも変更できるような設定にする必要があると考えました。
なお、本記事の設定はスイッチ戦略を採用します。
自動売買設定を公開
設定した初期自動売買仕様はこんな感じにしました。
◎初期設定
- 対応レンジ：0～200ドル
（株式分割は200ドル前に実施されているため） - レンジ幅：200ドル
- 本数：最大800本
- 注文間隔：0.25ドル
- 利益幅：5ドル（任意）
- 口数：1口～
※上記設定を2つ用意（常用・予備）
これは初期設定なので各項目は後で変更することができます。
上図のように稼働エリア以外はすべて停止させることで、その時のレートや運用資金に合わせてレンジや注文間隔を変更して自動売買が可能にしています。
また、同じ設定を2つ用意しておきます。
後から説明する分割時の対応で説明します。
初期設定の注文方法
まず、広いレンジの設定（初期設定）を行います。
1設定あたり100本制限があるため、設定は合計8つ（予備含めて16設定）あります。
100～200ドル：4設定×100本
0～100ドル：4設定×100本
◎100～200ドル／スタート価格200.00ドル
◎100～200ドル／スタート価格199.75ドル
◎100～200ドル／スタート価格199.50ドル
◎100～200ドル／スタート価格199.25ドル
◎0～100ドル／スタート価格100.00ドル
◎0～100ドル／スタート価格99.75ドル
◎0～100ドル／スタート価格99.50ドル
◎0～100ドル／スタート価格99.25ドル
各設定の変更点は「スタート価格」のみ。
口数は運用したい設定を見据えて始めから決めておきましょう。
と軽い気持ちで初期設定を済ませてしまうと、口数を増やしたいときに後で1注文ずつ設定変更しなければならなくなりますので注意してください。
設定に付けた名前は次に説明する管理表に合わせて以下の名前にしました。
| スタート価格 | 100～200ドル | 0～100ドル |
| 200.00 | （常用）TQQQ_A-1 | （常用）TQQQ_A-2 |
| 199.75 | （常用）TQQQ_B-1 | （常用）TQQQ_B-2 |
| 199.50 | （常用）TQQQ_C-1 | （常用）TQQQ_C-2 |
| 199.25 | （常用）TQQQ_D-1 | （常用）TQQQ_D-2 |
| 200.00 | （予備）TQQQ_A-1 | （予備）TQQQ_A-2 |
| 199.75 | （予備）TQQQ_B-1 | （予備）TQQQ_B-2 |
| 199.50 | （予備）TQQQ_C-1 | （予備）TQQQ_C-2 |
| 199.25 | （予備）TQQQ_D-1 | （予備）TQQQ_D-2 |
A,B,C,Dそれぞれ注文間隔は1ドルですが、1設定100本までなので2つに分割しています。
自分で分かりやすいように任意に変更してください。
設定変更する・管理する
初期設定の本数が多いため、設定変更やどの価格を稼働または停止しているのか一目でわかるようにエクセルで管理することにしました。
このエクセル表には
- レンジ上限・下限
- ロスカット
- 注文間隔（0.25ドル、0.5ドル、整数ドルに対応）
- 口数
を入れると運用資金がわかるだけでなく、稼働・停止する注文がレンジ上下限や注文間隔を変更すると、稼働させる注文のセルが自動で変化するので一目でわかります。
レンジを変更する際は、この管理表を見ながら1本1本稼働・停止してください。
私の設定履歴も入れています。
管理表の説明
それぞれのセルの説明をします。
- 許容下落率：任意設定（レンジ上限からレンジ下限を決めます）
- レンジ上限：任意設定
- レンジ下限：編集NG（レンジ上限÷（1-許容下落率））
- レンジ幅：編集NG（レンジ上限－レンジ下限）
- ロスカット：任意設定
- ロスカット下落率：編集NG
- 本数：編集NG（レンジ幅÷注文間隔）
- 注文間隔：任意設定（0.25ドル/0.5ドル/整数ドルいずれかを入力）
- 口数：任意設定
- 運用資金：編集NG（ロスカット、注文間隔、口数で変化）
現在のレートに合わせて入力してみました。
- 許容下落率：50%
- レンジ上限：140ドル
- ロスカット：70ドル
- 注文間隔：0.25ドル
- 口数：2口
この設定では運用資金が約330万円必要ということがわかりました。
また、繰り返しになりますが、入力を終えると設定A-1～2,B-1～2,C-1～2,D-1～2それぞれの注文価格のセル色が変わります。
色が付いたセルのみ稼働して、他の価格は停止してください。
株式分割の対応
株式分割は過去2回実施されています。
2018年：1/3に分割
2021年：1/2に分割
株式分割されると設定も変更されてしまうので、再設定（元に戻す）する必要があります。
例：株式が1/2に分割された場合
| 分割 前 | 分割 後 | 割合 | |
| 注文価格 （レンジ） | 100ドル | 50ドル | 1/2 |
| 本数 | 100本 | 100本 | 1倍 |
| 注文間隔 | 1ドル | 0.5ドル | 1/2 |
| 口数 | 2口 | 4クチ | 2倍 |
分割された時にはポジションが残っている設定は変更できないため、常用または予備設定空いている方を使い再設定を行います。
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まとめ
制限を受けましたが、新規で自動売買注文ができないだけで完全停止では無かったことは不幸中の幸いでした。
本設定のデメリットは注文の稼働・停止や分割等の再設定が大変面倒であることですが、お金のためならと割り切ってやっていくしかありません！
制限があってもしっかりと利益が出せるようにみんなで頑張りましょう(^^)
以上、【トライオートETF】TQQQ自動売買注文の制限後の対応でした！
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