トライオートETF

【TQQQ×トライオートETF】資金効率アップ!レンジをスイッチ!【設定】

こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256

今回はトライオートETFにおいて資金効率を上げる方法について紹介します。

この方法はマネースクエア「ダイヤモンド戦略」の紹介ページで資金効率を上げる戦略がきっかけで考えました。

そもそもトライオートETFの自動売買は「指値を仕掛けて決済を待つ」といったシンプルな注文方法です。

当ブログでは同様にレンジにまんべんなく指値注文を仕掛けた設定にしています。

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しかし、もう少し攻めた設定にしてみようと資金効率が良くなるように設定を考えてみました。

トライオートETF

運用実績

運用実績を公開しています。

運用開始日:2021年6月17日(運用日数:100日)

運用資金 3,000,000円
確定利益 228,414円
評価損益 -58,987円
合計損益 169,427円
利回り 7.6%
利回り(年利換算) 27.8%

ビルダー設定変更

2021年7月末のTQQQ取引制限を受けて、半永久的に使える自動売買設定を考えました。

【トライオートETF】TQQQ自動売買注文の取引制限後の対応・対策 こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 2021年7月16日にインヴァスト証券から悲報メールを受信...

ツイートした内容で運用しています。

資金効率を良くするには?

ここからは運用についてです。

まず結論から言うと、資金効率を良くするには…

 

「設定レンジ幅を狭くすること」です。

 

「ダイヤモンド戦略」は、よく稼働するレンジに資金割合を高くして、あまり稼働しないレンジには低くして資金効率を上げた設定になっています。

※上図は豪ドルNZドルです。

カバーしているレンジは広いですが、狭いレンジに資金を集中させているため、実質レンジを狭くして運用しているのと同じことです。

レンジを狭くすると同じ資金でも本数または取引量を増やすことができます。

TQQQの場合は為替と異なり、レンジではなく長期的に見れば上昇相場です。

そのため、最高値より下に小さいレンジを仕掛けて、高値を追いかけていく手法が良いと考えています。

設定のスイッチです!(スイッチ戦略)

みみかき
みみかき

スイッチ!スイッチ!

トラリピのスイッチ戦略と同じですね。

https://mimikaki.org/toraripi-switch/

相場に合わせてレンジ変更することで資金効率良く運用できる方法です。

この本に載ってます!

 

高値追いについての対応と考え方はこちら

【トライオートETF】ナスダック100トリプル(TQQQ)高値圏での対応と考え方 こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 コロナショックから持ち直した米国株はお金じゃぶじゃぶの金融...

始めから最高値より上のレンジは設定しない。

最高値より上のレンジを始めから証拠金として計算すると資金が拘束されてしまい資金効率悪化になってしまいます。

価格が上昇するほど1本あたりの証拠金も高くなってしまうのでレンジを広くするほど資金効率悪化になります。

最高値以上を設定する利点は「ほったらかし運用が出来る」ところくらいです。

詳しくは後述しますが、設定は価格上昇と共に再設定すれば良いと考えています。

私の場合は、設定に慣れていれるため特別苦にはなりませんが、不慣れな方は最初から上のレンジを設定しておくのも有りかもしれませんね。

レンジを狭くするデメリットは?

資金効率を上げるにはレンジを狭くすることですが、そのデメリットはレンジから外れてしまう可能性が高くなることです。

レンジが外れると…

  1. 設定追加する場合は資金追加が必要。
  2. 資金に余裕がないなら設定追加できず機会損失になる。

リターンを求めると相応のリスクがありますので、難しいところです。

どんな設定範囲が適切なのか?

資金効率を上げるためにはレンジを狭くしますが、レンジから外れる可能性が高くなるため、どの範囲に設定することで外れにくくなるのか過去のチャートから分析してみました。

分析方法はTQQQの過去10年間のチャートを見て、最高値から底値までの10%以上の下落率を確認しました。

下落率10~50%未満が全体の9割を占めていることがわかりました。
(下落率10~50%のうち最大は49%)

ちなみにコロナショックでは73%も下落していました…。

設定レンジは下落率50%を基準にする。

集計した下落率を参考に設定を考えてみます。

9割を占めていた最高値から50%まで下落を想定した範囲が安全そうです。

もっと攻めたい方は40%、30%でも良いかも知れません。

10年間で2回しかない50%以上の下落は資金効率を悪くするため、割り切って設定から外しました。

コロナショック級の大暴落ならレンジから外れますが、10年に1度くらいの頻度と考えれば最初から設定する必要はないかなと…。

 

さてさて、例えば最高値112ドルの場合、設定範囲「56~112ドル」ということになります。

運用資金に応じた本数や口数をシミュレーションツールを使って決めます。

【トライオートETF】TQQQ自動売買注文の取引制限後の対応・対策 こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256 2021年7月16日にインヴァスト証券から悲報メールを受信...

今回は「資金100万円」で設定してみました。

  1. 運用資金:100万円
  2. 下落率:50%
  3. レンジ上限:112ドル
  4. ロスカット:56ドル(レンジ下限と同じ)
  5. 注文間隔:0.5ドル
  6. 口数:2口

レンジ、下落率を設定できれば、運用資金100万円になるようにロスカットや注文間隔、口数を調整してみましょう。

レンジが外れた時の対処方法

◎上のレンジを外れた場合↑↑↑

終値で最高値更新したら、既存を設定停止して再注文します。

全建玉を決済してからでも良いですが、最高値更新〜決済までの間の新規注文がかからなくなります。

ポジションが被り、暴落時の含み損になりますが、逆に言えば決済時の利益にもなるので細かいことは気にしないことにしています。

再設定についてですが、最高値を更新しているので仮の最高値を決めておきます。

+10%で良いでしょう。
(112ドル×10%=123ドル)

10%を更新したら再設定を繰り返す感じで運用を進めればOKです。

「56~112ドル」

112ドル突破!

「62~123ドル」にスイッチ

最高値更新後に下落する可能性を考慮して狭めにしておきます。

広すぎると、下方向のレンジが狭くなってしまうので…。

再設定で複利運用する。

高値更新後の再設定で積みあがった利益を含めて設定してしまいましょう!

複利運用がしやすいのもスイッチ戦略のメリットでもありますね。

◎下にレンジが外れた場合↓↓↓

①回復を待つ

②ロスカットレートを上げる

この2つしかありません。

下限レンジを広くしすぎることはしません。コロナショック級の大暴落はそうそう訪れるものではないので、資金効率向上のため割り切るしかないと考えています。

もし、下限レンジを外れた場合は、その間に利益が出ているはずですから、利益を再設定をすれば良いと思います。

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トライオートETF

まとめ

いかがでしたでしょうか。

資金効率を良くするには?

  1. レンジを狭くする。
  2. 最初から最高値より上の価格帯は設定しない。
  3. 設定レンジは最高値から下落率50%にする。
    (攻めたいなら40%や30%でもOK!)
  4. 上にレンジアウトした時は既存設定を停止して再設定する
  5. 下にレンジアウトした時は何もしない。
    ただし、余剰資金あれば再設定しても良い。

 

本運用方法は高値更新する度に再設定をし直すため、ほったらかし運用はできません。

資金効率を高めるためなので、必要作業だと割り切っています。

 

以上、資金効率を上げる設定方法でした!

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